PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FCHIQQQ
Дох-ть с нач. г.-2.27%19.19%
Дох-ть за 1 год4.60%33.08%
Дох-ть за 3 года1.52%7.58%
Дох-ть за 5 лет4.60%20.31%
Дох-ть за 10 лет5.73%17.95%
Коэф-т Шарпа0.392.01
Коэф-т Сортино0.622.66
Коэф-т Омега1.071.36
Коэф-т Кальмара0.362.56
Коэф-т Мартина0.839.32
Индекс Язвы5.81%3.72%
Дневная вол-ть12.35%17.23%
Макс. просадка-65.29%-82.98%
Текущая просадка-10.54%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^FCHI и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и QQQ

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.73% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
10.71%
^FCHI
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа ^FCHI и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
1.75
^FCHI
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и QQQ

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.57%
-3.23%
^FCHI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и QQQ

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.16%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
4.47%
^FCHI
QQQ