PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.75%
11.65%
^FCHI
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.06% против 18.03% соответственно.


^FCHI

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-0.65%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


^FCHIQQQ
Коэф-т Шарпа-0.061.78
Коэф-т Сортино0.012.37
Коэф-т Омега1.001.32
Коэф-т Кальмара-0.052.28
Коэф-т Мартина-0.118.27
Индекс Язвы6.36%3.73%
Дневная вол-ть12.61%17.37%
Макс. просадка-65.29%-82.98%
Текущая просадка-12.46%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^FCHI и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.341.77
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.372.37
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.961.32
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.322.27
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.788.20
^FCHI
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
1.77
^FCHI
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и QQQ

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.73%
-1.78%
^FCHI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и QQQ

CAC 40 (^FCHI) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.29% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
5.41%
^FCHI
QQQ